新一轮的房贷压力测试，或许并非如市场第一反应那么悲观。
业内人士表示，目前来看新一轮压力测试对银行资本金的直接影响有限，若从长远的来看，其对银行信贷规模扩张具有警示作用，银行对于资本金的需求和融资压力很可能反而因此降低。
同时，业内的人士并表示，新一轮压力测试将房价下跌50%、利率上调108个基点的极端情况纳入测试范围，是用 “最坏的情况”让银行做“更好的准备”。
银行信贷或放慢扩张脚步
席卷全球的金融的海啸暴露出金融监管体系的诸多不足，在此背景下巴塞尔协议Ⅲ监管框架出炉。与巴塞尔协议II相比，其最大的变化在于对资本尤其是核心资本充足率及其构成做出更严格的限定。
对于中国银行业来说，监管部门的长期采用审慎的资本监管制度，其所设定的资本充足率指标非常接近巴塞尔协议Ⅲ的新要求。不过，业内人士指出，在资本充足率的计算上，目前国内银行业使用的计算方法参照的还是旧资本协议的方法，在风险加权资产的组成上仅包括信用风险和市场风险，不包括操作风险。
“从这个角度看，新一轮的房贷压力测试反映出来的资本金问题，可以令银行业为巴Ⅲ的实施做进一步的准备。”一银行相关人士对《每日经济新闻》表示，在压力测试中，如果不良资产增加，那么资产迁徙以后需要计提的标准发生变化，进而影响到核心资本。
但这并不意味着银行就得补充资本金。“压力的测试对银行资本金的长远影响在于，警惕房地产相关贷款对应的更高的拨备水平。”中国社科院投资系博士付立春指出，银行如果增加房地产相关贷款的规模，就必须为它付出更高的拨备水平。
付立春进一步表示，高拨备水平将会令银行更为谨慎，从而减缓银行信贷规模的扩张速度。“房地产贷款的增速减慢，整个房地产相关行业的贷款增速也减慢，银行业整体贷款规模和资本扩张速度都将慢下来。那么，银行对于资本金的需求反而少了，其压力反而减小。”
据不完全统计，今年以来，商业银行宣布以不同方式的再融资规模为1838亿元。
极端情境设置倒逼风控提前
深圳一分析师对 《每日经济新闻》表示，以目前的信息来看，新一轮房贷压力测试对银行资本金尚未有直接影响。
“银监会现在没有要求对这块加大风险权重。如果有具体的权重规定，对于各商业银行的影响就可以计算了。”上述分析师称。
业内人士并表示，新一轮压力测试仍是承担检测银行抗压性的任务，将房价下跌50%、利率上调108个基点的极端情况纳入测试范围，是用“最坏的情况”让银行做“更好的准备”。
“对于模型制定来说，设定这样的情境是正常的。”一股份制银行相关人士表示，这未必就是此前市场解读的悲观预期。“设置了极端情况，银行可以提前制定防范措施，有备无患。”
有评论指出，出现压力测试中极端假设条件的概率非常低，房地产不良贷款和不良率应该不会出现大幅上升情况。对此，有接近监管层的人士对《每日经济新闻》表示，房地产压力测试属于银行业的例行工作，进行压力测试并不能代表未来的房价走向。“目前只是一些理论上的探索，测试本身也是静态的，并没有实际背景支撑。”该人士指出。
所谓压力测试，是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测量银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估和判断，并采取必要措施。
2007年12月，银监会颁布《商业银行压力测试指引(试行)》，对压力测试在国内银行风险管理和监管中的应用提出具体要求。从2008年开始，银监会要求各商业银行每季度进行房地产贷款压力测试。来源：每日经济新闻
新一轮的房贷压力测试，或许并非如市场第一反应那么悲观。
业内人士表示，目前来看新一轮压力测试对银行资本金的直接影响有限，若从长远的来看，其对银行信贷规模扩张具有警示作用，银行对于资本金的需求和融资压力很可能反而因此降低。
同时，业内的人士并表示，新一轮压力测试将房价下跌50%、利率上调108个基点的极端情况纳入测试范围，是用 “最坏的情况”让银行做“更好的准备”。
银行信贷或放慢扩张脚步
席卷全球的金融的海啸暴露出金融监管体系的诸多不足，在此背景下巴塞尔协议Ⅲ监管框架出炉。与巴塞尔协议II相比，其最大的变化在于对资本尤其是核心资本充足率及其构成做出更严格的限定。
对于中国银行业来说，监管部门的长期采用审慎的资本监管制度，其所设定的资本充足率指标非常接近巴塞尔协议Ⅲ的新要求。不过，业内人士指出，在资本充足率的计算上，目前国内银行业使用的计算方法参照的还是旧资本协议的方法，在风险加权资产的组成上仅包括信用风险和市场风险，不包括操作风险。
“从这个角度看，新一轮的房贷压力测试反映出来的资本金问题，可以令银行业为巴Ⅲ的实施做进一步的准备。”一银行相关人士对《每日经济新闻》表示，在压力测试中，如果不良资产增加，那么资产迁徙以后需要计提的标准发生变化，进而影响到核心资本。
但这并不意味着银行就得补充资本金。“压力的测试对银行资本金的长远影响在于，警惕房地产相关贷款对应的更高的拨备水平。”中国社科院投资系博士付立春指出，银行如果增加房地产相关贷款的规模，就必须为它付出更高的拨备水平。
付立春进一步表示，高拨备水平将会令银行更为谨慎，从而减缓银行信贷规模的扩张速度。“房地产贷款的增速减慢，整个房地产相关行业的贷款增速也减慢，银行业整体贷款规模和资本扩张速度都将慢下来。那么，银行对于资本金的需求反而少了，其压力反而减小。”
据不完全统计，今年以来，商业银行宣布以不同方式的再融资规模为1838亿元。
极端情境设置倒逼风控提前
深圳一分析师对 《每日经济新闻》表示，以目前的信息来看，新一轮房贷压力测试对银行资本金尚未有直接影响。
“银监会现在没有要求对这块加大风险权重。如果有具体的权重规定，对于各商业银行的影响就可以计算了。”上述分析师称。
业内人士并表示，新一轮压力测试仍是承担检测银行抗压性的任务，将房价下跌50%、利率上调108个基点的极端情况纳入测试范围，是用“最坏的情况”让银行做“更好的准备”。
“对于模型制定来说，设定这样的情境是正常的。”一股份制银行相关人士表示，这未必就是此前市场解读的悲观预期。“设置了极端情况，银行可以提前制定防范措施，有备无患。”
有评论指出，出现压力测试中极端假设条件的概率非常低，房地产不良贷款和不良率应该不会出现大幅上升情况。对此，有接近监管层的人士对《每日经济新闻》表示，房地产压力测试属于银行业的例行工作，进行压力测试并不能代表未来的房价走向。“目前只是一些理论上的探索，测试本身也是静态的，并没有实际背景支撑。”该人士指出。
所谓压力测试，是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测量银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估和判断，并采取必要措施。
2007年12月，银监会颁布《商业银行压力测试指引(试行)》，对压力测试在国内银行风险管理和监管中的应用提出具体要求。从2008年开始，银监会要求各商业银行每季度进行房地产贷款压力测试。
来源：每日经济新闻